编者按:近年来我国指数型基金迅速发展,交易型开放式指数基金(ETF)备受关注。为帮助广大投资者系统全面认识ETF,了解相关投资方法,特摘编自深圳证券交易所基金管理部编著的《深交所ETF投资问答》(中国财政经济出版社2024年版)形成图文解读。本篇是第43期,一起来看看如何运用ETF进行网格交易。
什么是网格交易
网格交易本质上运用的是低吸高抛的原理,是一种在预定的价格区间内,通过设置多个买入和卖出点来进行交易的策略。
(1)首先先选好标的,买入一定的底仓
(2)然后设定一个价格波动区间(最低价—最高价)
(3) 把价格波动区间分为N等分(网格)
(4) 价格每跌一个网格就买入一定数量份额或金额
(5) 价格每上涨一个网格就卖出一定数量份额或金额
(6)越跌越买,越涨越卖,反复低吸高抛,赚取波段差价
一般来说,网格交易策略在震荡行情中比较有效,不适合趋势行情,如果市场发生单边大幅度的上涨或下跌,可能导致策略失效。
网格交易策略的优点
可以自动交易
网格交易可以通过券商软件配置好参数,实现自动交易,既可以避免投资者被情绪或其他信息所干扰,也不会错过交易机会。
适合普通投资者
网格交易策略不需深入研究,对于缺乏专业知识体系的普通投资者来说非常友好。
回撤相对较小
网格交易特别适合震荡波动的行情,在交易过程中,一般会设置在低位加仓,在高位减仓,这样能大幅度降低投资回撤,有效提高获得正收益的概率。
如何设计一个完整的ETF网格交易策略
第一步:选择适合的ETF
需选择高波动、流动性较好的ETF。
第二步:设定网格大小
网格大小要能匹配目标ETF的振幅大小,不宜太大也不宜太小。
第三步:确定每格的资金量
每格资金量的确认主要根据投入资金、网格价格上下限及网格大小来推算。
最简单方式为“十等分法” / “五等分法”,即:每个网格金额为用于网格交易的1/10或者1/5。
此外,建议不要将所有资金都投入到一个ETF,确保资金分散,以降低风险。
第四步:执行交易
当ETF的价格达到你的买入点时,按照预设的金额或份额买入,当价格达到卖出点时,按照预设的金额或份额卖出。
运用ETF进行网格交易,能让普通投资者在震荡行情中低买高卖,赚取差价。现在很多券商交易软件已上架了网格交易功能,投资者可以在上面定制或选择合适的ETF网格交易策略来实现自动化交易。
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来源:“深交所”微信公众号